خاصية ماركوف

خاصية ماركوف هي خاصية لعملية تصادفية ليس لها ذاكرة.[1][2] سميت هذه الخاصية على اسم الرياضياتي الروسي آندريه ماركوف.

يقال عن عملية تصادفية ما بأن لها خاصية ماركوف إن كان التوزع الاحتمالي المشروط للحالات المستقبلية للعملية يعتمد فقط على حالتها الحالية، وليس على سلسلة الأحداث التي سبقت ذلك. يطلق اسم عملية ماركوف عن العملية التي لها خاصية ماركوف.

يوسع مفهوم حقل ماركوف العشوائي هذه الخاصية إلى بعدين أو أكثر أو إلى أكثر من متغير معرفة على شبكة مترابطة من العناصر.

مراجع

Øksendal, Bernt K. (2003)، Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications، Springer, Berlin، ISBN 3-540-04758-1.
"Example of a stochastic process which does not have the Markov property"، Mathematics Stack Exchange، مؤرشف من الأصل في 12 مايو 2018.

بوابة رياضيات
بوابة إحصاء

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

[1] Øksendal, Bernt K. (2003)، Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications، Springer, Berlin، ISBN 3-540-04758-1.

[2] "Example of a stochastic process which does not have the Markov property"، Mathematics Stack Exchange، مؤرشف من الأصل في 12 مايو 2018.