Consistencia (estadística)

En estadística, la consistencia es una propiedad de ciertos estimadores. Un estimador ${\displaystyle T_{n}}$ de un parámetro ${\displaystyle \theta }$ es consistente si converge en probabilidad al valor verdadero de ${\displaystyle \theta }$ cuando el número de datos de la muestra tiende a infinito, o sea,[1]

${\displaystyle T_{n}=T_{n}(X_{1},\dots ,X_{n})\,{\overset {P}{\longrightarrow }}\,\theta }$.

No debe confundirse con el concepto de sesgo: existen estimadores consistentes y sesgados, y estimadores no sesgados y no consistentes.