Marc Yor
Marc Yor (24 de julio de 1949 Brétigny-sur-Orge- 9 de enero de 2014; Saint-Chéron (Essonne)[1] fue un matemático francés muy conocido por su trabajo en los procesos estocásticos, especialmente propiedades de semimartingales, el movimiento browniano y otros procesos de Lévy, los procesos de Bessel, y sus aplicaciones a la matemática de las finanzas.[2] Desde 1981 ha sido profesor[3] de la Universidad de París VI en París, Francia.
Marc Yor | ||
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Información personal | ||
Nombre de nacimiento | Marc Jean Yor | |
Nacimiento |
24 de julio de 1949 Brétigny-sur-Orge (Sena y Oise, Francia) | |
Fallecimiento |
9 de enero de 2014 (64 años) Athis-Mons (Essonne, Francia) | |
Nacionalidad | Francesa | |
Educación | ||
Educación | doctorado (en Francia) y agrégation de mathématiques | |
Educado en | ||
Información profesional | ||
Ocupación | Matemático y profesor universitario | |
Área | Teoría de la probabilidad, matemáticas, modelo matemático, Movimiento browniano y matemática financiera | |
Empleador |
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Miembro de | ||
Distinciones |
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Ha recibido varios premios, incluyendo el Premio Humboldt, el Premio Montyon,[4] y fue nombrado Caballero de la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa[4]. Fue miembro[4] de la Academia Francesa de Ciencias. Sus estudiantes incluyen matemáticos notables tales como Jean-Francois Le Gall[5] y Jean Bertoin.[6]
Murió el 10 de enero de 2014, a los 64 años.[1]
Algunas publicaciones
Libros
- Yor, M. 1992. Some Aspects of Brownian Motion. Part I: Some Special Functionals. Birkhäuser.
- Yor, M. 1997. Some Aspects of Brownian Motion. Part II: Some Recent Martingale Problems. Birkhäuser.
- Revuz, D., & Yor, M. 1999. Continuous martingales and Brownian motion. Springer.
- Yor, M. 2001. On Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes. Springer.
- Emery, M., & Yor, M. (eds.) 2002. Séminaire de probabilités 1967-1980: a selection in Martingale theory. Springer.
- Chaumont, L. & Yor, M. 2003. Exercises in Probability: A Guided Tour from Measure Theory to Random Processes, via Conditioning. Cambridge University Press.
- Mansuy, R. & Yor, M. 2006. Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting. Springer.
- Mansuy, R. & Yor, M. 2008. Aspects of Brownian Motion. Springer.
- Roynette, B. & Yor, M. 2009. Penalising Brownian Paths. Springer.
- Jeanblanc, M. & Yor, M., Chesney, M. 2009. Mathematical methods for financial markets. Springer.
- Profeta, C., Roynette, B. & Yor, M. 2010. Option Prices as Probabilities. Springer.
- Hirsch, F., Profeta, C., Roynette, B. & Yor, M. 2011. Peacocks and associated martingales, with explicit constructions. Springer.
Referencias
- «http://www.academie-sciences.fr/academie/membre/Yor_Marc.htm». Archivado desde el original el 8 de febrero de 2014.
- «Keynote speaker at a recent conference».
- «His webpage at the University of Paris». Archivado desde el original el 27 de junio de 2013. Consultado el 11 de enero de 2014.
- «Official biography at the French Academy website». Archivado desde el original el 7 de diciembre de 2008.
- Marc Yor en el Mathematics Genealogy Project.
- Marc Yor en el Mathematics Genealogy Project.