Marc Yor

Marc Yor (24 de julio de 1949 Brétigny-sur-Orge- 9 de enero de 2014; Saint-Chéron (Essonne)[1] fue un matemático francés muy conocido por su trabajo en los procesos estocásticos, especialmente propiedades de semimartingales, el movimiento browniano y otros procesos de Lévy, los procesos de Bessel, y sus aplicaciones a la matemática de las finanzas.[2] Desde 1981 ha sido profesor[3] de la Universidad de París VI en París, Francia.

Marc Yor
Información personal
Nombre de nacimiento Marc Jean Yor
Nacimiento 24 de julio de 1949
Brétigny-sur-Orge (Sena y Oise, Francia)
Fallecimiento 9 de enero de 2014 (64 años)
Athis-Mons (Essonne, Francia)
Nacionalidad Francesa
Educación
Educación doctorado (en Francia) y agrégation de mathématiques
Educado en
Información profesional
Ocupación Matemático y profesor universitario
Área Teoría de la probabilidad, matemáticas, modelo matemático, Movimiento browniano y matemática financiera
Empleador
Miembro de
Distinciones
  • Beca Alexander von Humboldt
  • Caballero de la Orden Nacional del Mérito
  • Premio Humboldt

Ha recibido varios premios, incluyendo el Premio Humboldt, el Premio Montyon,[4] y fue nombrado Caballero de la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa[4]. Fue miembro[4] de la Academia Francesa de Ciencias. Sus estudiantes incluyen matemáticos notables tales como Jean-Francois Le Gall[5] y Jean Bertoin.[6]

Murió el 10 de enero de 2014, a los 64 años.[1]

Algunas publicaciones

Libros
  • Yor, M. 1992. Some Aspects of Brownian Motion. Part I: Some Special Functionals. Birkhäuser.
  • Yor, M. 1997. Some Aspects of Brownian Motion. Part II: Some Recent Martingale Problems. Birkhäuser.
  • Revuz, D., & Yor, M. 1999. Continuous martingales and Brownian motion. Springer.
  • Yor, M. 2001. On Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes. Springer.
  • Emery, M., & Yor, M. (eds.) 2002. Séminaire de probabilités 1967-1980: a selection in Martingale theory. Springer.
  • Chaumont, L. & Yor, M. 2003. Exercises in Probability: A Guided Tour from Measure Theory to Random Processes, via Conditioning. Cambridge University Press.
  • Mansuy, R. & Yor, M. 2006. Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting. Springer.
  • Mansuy, R. & Yor, M. 2008. Aspects of Brownian Motion. Springer.
  • Roynette, B. & Yor, M. 2009. Penalising Brownian Paths. Springer.
  • Jeanblanc, M. & Yor, M., Chesney, M. 2009. Mathematical methods for financial markets. Springer.
  • Profeta, C., Roynette, B. & Yor, M. 2010. Option Prices as Probabilities. Springer.
  • Hirsch, F., Profeta, C., Roynette, B. & Yor, M. 2011. Peacocks and associated martingales, with explicit constructions. Springer.

Referencias
  1. «http://www.academie-sciences.fr/academie/membre/Yor_Marc.htm». Archivado desde el original el 8 de febrero de 2014.
  2. «Keynote speaker at a recent conference».
  3. «His webpage at the University of Paris». Archivado desde el original el 27 de junio de 2013. Consultado el 11 de enero de 2014.
  4. «Official biography at the French Academy website». Archivado desde el original el 7 de diciembre de 2008.
  5. Marc Yor en el Mathematics Genealogy Project.
  6. Marc Yor en el Mathematics Genealogy Project.
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