Matriz estocástica

Para una matriz cuyos elementos son estocásticos, véase matriz aleatoria

Definición

En matemáticas, una matriz estocástica (también denominada matriz de probabilidad, matriz de transición, matriz de sustitución o matriz de Markov) es una matriz utilizada para describir las transiciones en una cadena de Markov. Ha encontrado uso en la teoría de la probabilidad, en estadística y en álgebra lineal, así como en informática.

En general, una matriz estocástica se define como sigue

Decimos que una matriz cuadrada $A\in \mathbb {R} ^{n\times n}$ dada por

$A={\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&\cdots &a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&\cdots &a_{2n}\\a_{31}&a_{31}&a_{33}&\cdots &a_{3n}\\\vdots &\vdots &\vdots &\ddots &\vdots \\a_{n1}&a_{n2}&a_{n3}&\cdots &a_{nn}\end{bmatrix}}$

es estocástica si

$a_{ij}\geq 0$
$\sum \limits _{j}a_{ij}=1$ para cada $i$ fijo.

El ejemplo más sencillo de una matriz estocástica es la matriz identidad de tamaño $n\times n$

$I={\begin{bmatrix}1&0&0&\cdots &0\\0&1&0&\cdots &0\\0&0&1&\cdots &0\\\vdots &\vdots &\vdots &\ddots &\vdots \\0&0&0&\cdots &1\end{bmatrix}}$

pues satisface las dos condiciones.

Matriz Doblemente Estocástica

Una matriz $A\in \mathbb {R} ^{n\times n}$ se dice que es doblemente estocástica si es una matriz estocástica y además $\sum \limits _{i}a_{ij}=1$ para cada $j$ fijo.

Vector Estocástico

De la misma manera, puede definirse un vector estocástico como un vector cuyos elementos están formados por números reales positivos que suman $1$ . Así, cada fila (o columna) de una matriz estocástica es un vector de probabilidad, también llamados vectores estocásticos.

Datos: Q176583

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