Probabilité de défaut
La probabilité de défaut est un paramètre utilisé dans la détermination du capital économique, ECap et du capital réglementaire, RegCap sous Bâle II pour les institutions bancaires.
Définition
La probabilité de défaut est, dans le cadre de Bâle II, la probabilité qu'un débiteur ne puisse faire face à ses obligations de remboursement.
Voir aussi
- EAD (Exposure At Default)
- RWA (Risk-Weighted Assets)
- LGD (Loss Given Default)
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