Transformée de Box-Cox

En statistique et en économétrie, la transformée de Box-Cox est une transformation non linéaire très souvent utilisée. Elle doit son nom à George Box et David Cox.

Définition formelle

Pour toute valeur de x positive, on définit la transformée de Box-Cox de la manière suivante[1] :

B(x,\lambda )={\begin{cases}{\frac {x^{\lambda }-1}{\lambda }}&{\text{si }}\lambda \neq 0\\\log(x)&{\text{si }}\lambda =0\end{cases}}

Utilisation

si $\lambda >1$ cela amplifie les grandes valeurs de x

si $\lambda <1$ cela réduit les grandes valeurs de x

Notes et références

Russell Davidson et James G. MacKinnon, « Transformation de la variable dépendante », dans Estimation et inférence en économétrie, 1993 (lire en ligne)

Article connexe

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[1] Russell Davidson et James G. MacKinnon, « Transformation de la variable dépendante », dans Estimation et inférence en économétrie, 1993 (lire en ligne)