نظرية المحفظة الحديثة
تشرح نظرية المحفظة الحديثة (بالإنجليزية: Modern Portfolio Theory) وضع هذه النظرية الباحث الاقتصادي (هاري ماركويتز) حيث وضح أن هناك علاقة ما بين العائد المتوقع للاستثمار وبين مستوى المخاطرة و يمكن اعتبار ماركويتز أول من قدم طريقة قياس كمية لحساب كل من عائد و خطر المحافظ الاستثمارية ، و وضح كيفية استخدام التنويع (بالإنجليزية: diversification) للوصول إلى العائد المتوقع الأمثل ضمن مستوى مخاطر معين.[1][2][3]
مراجع
- Fantazzinni, D. (2009)، "The effects of misspecified marginals and copulas on computing the value at risk: A Monte Carlo study."، Computational Statistics & Data Analysis,، 53 (6): 2168–2188.
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: صيانة CS1: extra punctuation (link) - Mahdavi Damghani B. (2013)، "The Non-Misleading Value of Inferred Correlation: An Introduction to the Cointelation Model"، Wilmott Magazine، doi:10.1002/wilm.10252، مؤرشف من الأصل في 8 يناير 2018.
- Low, R.K.Y.؛ Faff, R.؛ Aas, K. (2016)، "Enhancing mean–variance portfolio selection by modeling distributional asymmetries"، Journal of Economics and Business، doi:10.1016/j.jeconbus.2016.01.003، مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2019.
- بوابة الاقتصاد
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.