Prueba de Kolmogórov-Smirnov

${\displaystyle F_{n}(x)={1 \over n}\sum _{i=1}^{n}\left\{{\begin{matrix}1&\mathrm {si} \ y_{i}\leq x,\\0&\mathrm {alternativa} .\end{matrix}}\right.}$

Para dos colas el estadístico viene dado por

${\displaystyle D_{n}^{+}=\max(F_{n}(x)-F(x))\,}$

${\displaystyle D_{n}^{-}=\max(F(x)-F_{n}(x))\,}$

donde F(x) es la distribución presentada como hipótesis.

• Andréi Kolmogórov
• Prueba de Lilliefors
• Test de Shapiro–Wilk
• Prueba de Anderson-Darling

En español

• Tabla de valores críticos para la prueba K_S de una muestra, en Sigmalitika.

En inglés

• Prueba K-S de una cola
• Programa para realizar la prueba K-S con una o dos colas
• The Legacy of Andrei Nikolaevich Kolmogorov
• Nikolai Smirnov
• Breve introducción