Robert Merton

Robert C. Merton (né le à New York) est un économiste américain, connu pour avoir appliqué les mathématiques aléatoires en temps continu (intégrale d'Itō) à l'économie, et surtout à l'étude des marchés financiers. Il a reçu avec Myron Scholes le prix dit Nobel d'économie en 1997 pour sa participation à la conception du modèle de Black et Scholes de valorisation des options.

Ne pas confondre avec le sociologue américain Robert King Merton.

Pour les articles homonymes, voir Merton.

Robert C. Merton
Robert C. Merton
Naissance
New York ( États-Unis)
Nationalité américaine
Domaines finance internationale
Institutions MIT, Harvard
Diplôme université Columbia, Caltech, MIT
Renommé pour application des mathématiques aléatoires en temps continu (intégrale d'Itō) à l'économie, et surtout à l'étude des marchés financiers, modèle Black-Scholes
Distinctions Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel(1997)
médaille Kolmogorov (2010)

Biographie

Il est le fils du sociologue Robert King Merton.

Après des études de mathématiques à l'université Columbia puis au Caltech, il fait une thèse d'économie au MIT sous la direction de Paul Samuelson[1]. Il est ensuite professeur au même MIT et plus tard à Harvard.

Comme Myron Scholes, il a été dirigeant associé du hedge fund Long Term Capital Management, depuis sa fondation en 1994 à sa spectaculaire quasi-faillite en septembre 1998.

Distinction

Notes et références
  1. Analytical optimal control theory as applied to stochastic and non-stochastic economics
  2. (en) http://www.kolmogorov.clrc.rhul.ac.uk/pastwinners.html

Voir aussi

Articles connexes

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