Théorème de Frisch-Waugh

Le théorème de Frisch-Waugh ou théorème de Frisch-Waugh-Lovell est un théorème en économétrie nommé en référence à Ragnar Frisch, Frederick V. Waugh et Michael C. Lovell.

Théorème de Frisch-Waugh
Nature
Nommé en référence à

Formalisation

Soit le modèle de régression linéaire suivant :

avec et deux matrices de taille et .

D'après le théorème de Frisch-Waugh, l'estimation du vecteur de coefficients sera la même que dans le modèle linéaire suivant :

avec la matrice de projection orthogonale sur le complément orthogonal de l'espace vectoriel engendré par les colonnes de  :

Bibliographie

Voir aussi

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